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基于情景的操作风险计量方法研究
发布时间：2015-10-14 阅读次数：1815 发布人：
期次：2014.4
《巴塞尔资本协议Ⅱ》鼓励金融机构使用高级计量法计算监管资本，以此更加准确地反映金融机构的操作风险水平。其中，基于情景的计量法融合损失分布法、记分卡法的优势，能够更加前瞻性地计量操作风险资本。本文深入研究基于情景的计量法的流程、建模技术以及实际应用情况，提出应重视SBA在我国的应用和实践、建立完整的基于情景的计量法体系、注重克服基于SBA可能存在的问题等建议，有利于国内银行根据实际情况考虑使用SBA计量操作风险监管资本和经济资本。