基于复杂网络技术的银行业担保圈风险传染机理及化解路径研究

课题主持人：刘悦芹                  课题主办单位：山东银监局       

摘要：“新常态”下担保圈已成为实体经济风险向银行领域传递的重要渠道，是银行信贷资产质量劣化的重灾区，迫切需要理论界和实务界深度研析。本文首先基于监管部门长期积累的银行客户授信和担保信息，运用有向遍历算法绘制担保圈图谱，精确刻画担保圈规模边界和网络拓扑结构，以解决担保圈风险防范化解的信息瓶颈；然后，创造性提出担保圈风险传染的直接代偿驱动机制和防御情绪驱动机制来辨析风险传染路径，引入复杂网络技术构建担保圈风险传染模型，寻找担保圈风险扩散的影响因素和阻断蔓延的方法；接着，利用熵值法建立担保圈风险定量测度模型，定位高风险担保圈、风险部位以及易熔断环节，并选取三个典型担保圈进行化解实战，实证结果证明其风险度显著降低；最后，提出政策建议。上述研究过程和结果展示了担保圈形成和扩散有其内在规律和机理，预防风险触发、阻断传染路径，控制关键因素，能够避免出现担保圈风险的无序蔓延,实证案例的拆解演示也证明担保圈风险可以被显著降低。本文研究成果对担保圈风险识别、防范和化解提供了可靠的量化依据，具有较强的理论价值和实践意义。