已报链梯法在车险销售中的应用研究

概  要

2014年保险业新国十条颁布以来，中国保险业进入了一个快速发展的时期。2015年5月，商业车险费率改革开始在山东省实施，保险公司有了更多的自主性。各公司开始在市场上争抢业务，车险费率水平不断上升，竞争越来越激烈。在这种市场条件下，产险公司以往的粗放的经营管理模式已经不再适应市场的需求，车险业务进一步发展的关键在于推进精细化和差异化管理，面对不同客群，实施不同的费用政策，提供个性化、差异化的保险保障和增值服务。这一要求离不开产险公司相关管理工具的改进与优化以及在此基础上公司经营质效的整体提升，离不开精算技术与大数据分析的结合。综合赔付率是一个综合性指标，整体反映了保险公司一段时间内的财务结果，通常是考核保险公司管理层一段时间经营成果的关键业绩指标之一。但由于综合赔付率同时受到诸多其他因素的影响，并不能直接反应当前业务的赔付水平，它并不能指导当期业务的发展。为了使公司业务更有竞争力，就需要找到一个能更好地反应业务品质的指标。

本文主要研究了与业务相关度更高的出险年度终极赔付率指标，并将之与综合赔付率做了比较分析。出险年度终极赔付率是根据精算模型，预估当期出险的业务的最终赔款，并结合当前的承保水平，所预估的最终赔付率。它不受往期出险的业务赔付状况的影响，它体现的是当期出险的业务预计的最终赔付水平，能及时反映当期业务质量的好坏，管理者通过它能较好的了解当期各类业务的利润空间，并根据各类业务品质的不同，精准地匹配费用，实现资源配置的精细化。本文还以P财产保险公司山东分公司为例，对比研究了其车险业务2017年一季度的综合赔付率和出险年度终极赔付率，研究了综合赔付率分解后的各个影响因素。最终发现在P财产保险公司山东分公司车险各个渠道中，电网销、车商、交叉销售和其他个车渠道的业务品质较好，而其他团车渠道业务品质较差。

一、 绪论

（一） 研究背景

自2014年8月国务院发布“新国十条”以来，保险业服务经济社会发展的功能和作用进一步被政府明确。由于保险业能给予当前国家治理和发展很大的支持，加快现代保险业发展的要求已经刻不容缓。“新国十条”给保险业带来了前所未有的机遇，保险业迎来了飞速发展的契机。

（二）选题意义

出险年度终极赔付率就是一个在商业车险改革后，更适合用于业务分析的一个指标。出险年度终极赔付率是根据产险公司车险业务的历史赔付情况，并且将其与市场发展条件、公司的发展战略、承保能力、以及理赔政策等因素结合起来，进而对当期承保的车险业务在未来的赔付情况做出合理的估计。出险年度终极赔付率的预测对预测者的数学基础、相关软件的运用能力都有较高要求。不仅如此，为了能够做出更好地更准确地预测，预测者对公司的业务结构，承保、理赔政策，以及行业环境的变化都要有一定的了解。

（三） 国内外研究现状

链梯法是通过流量三角形，对历史的数据的发展趋势进行分析，进而预测发生的赔案的终极赔款的方法，是评估未决准备金和预测终极赔款最基本的方法。

（四） 研究内容和框架

本文将以P财产保险公司山东分公司为例，运用已报链梯法，对其2017年一季度车险的终极赔款进行预测，计算其2017年一季度车险的出险年度终极赔付率，并结合公司实际经营特点，对不同来源的车险业务的终极赔付率进行预测，再通过不同来源车险业务的不同赔付情况来区分业务的优劣，最终制定P财产保险公司山东分公司下一步的车险经营发展策略。从而以差异化、精细化的管理，提升客户服务能力，增强市场竞争力和盈利稳定性。

二、相关基本理论

（一） 责任准备金概述

保险公司是经营风险的企业，它的经营是负债经营，相对于其他公司而言，保险公司有一个显著的特点，就是先收取保费，后支付赔款。保险公司经营风险的主要理论依据是大数法则，保险公司在经营时要承保大量的拥有同类风险的保单，再通过对投保人预先支付的保费进行管理，最终达到分散风险、分摊损失并获取利润的目的。

(二） 综合赔付率和出险年度终极赔付率

赔付率指标是指导车险业务发展和评价车险经营管理水平的重要指标。

三、模型构建及数据来源分析

（一）模型构建

评估一定时间内出险的案件的终极赔款的模型有很多，如链梯法、案均法、BF法等，其中，链梯法是运用最为广泛的方法。链梯法有一个基本假设，即：没有外来因素的干扰，公司平稳发展，各事故季度所用的进展因子是相同的。链梯法既可以基于已决赔款，即已决链梯法；也可以基于已报告赔款，即已报链梯法。本文采用已报链梯法来预测终极赔款。

（二）数据来源

本文以P财产保险公司山东分公司为例，首先采用其2012年二季度到2017年一季度总共5年分季度的车险数据，对其车险总体在2017年一季度的业务发展情况作出分析。

四、实证分析

（一）车险总体出险年度终极赔付率

本节是要用P财产保险公司山东分公司车险总体的保费和赔付数据预测车险总体业务在2017年一季度出险的业务的终极赔付率，并计算车险总体综合赔付率的其他影响因素。

（二）车险分渠道出险年度终极赔付率

这一节，我们将把上一节的方法用于分析P财产保险公司山东分公司车险各个获客渠道相应的保费和赔付数据。

五、结果分析及政策建议

（一）车险总体结果分析

根据实证分析，我们知道P财产保险公司山东分公司在2017年一季度出险的案件的已报告赔款为38233万元，通过使用链梯法预测，这部分出险的案件在全部结案后所形成的最终赔款是38978万元，因而这部分赔款的终极赔付率是49.7%。但同期的P财产保险公司山东分公司车险综合赔付率相比其终极赔付率较低，仅为44.2%。从综合赔付率来看，赔付较低，但进一步研究会发现，一季度车险经营结果好并不是由于当期的业务质量好。

（二）车险分渠道结果分析

P财产保险公司山东分公司五大渠道的数据的分析结果与车险总体分析结果类似，由于未决赔款准备金回溯差异、间接理赔费用提转差、增值税进项抵扣以及会计准则的影响，各渠道的出险年度终极赔付率也高于他们的综合赔付率，但由于渠道的业务特点不同，各渠道的综合赔付率、出险年度终极赔付率及各种因素的影响程度都有所不同。

（三）政策建议

本节政策建议分为四部分：管理工具方面、业务发展方面、人才培养方面和数据质量方面：

1、要选择合适的指标进行管理。

2、业务发展方面。商业车险费率改革之后，车险市场的竞争越来越激烈，像改革前一样用粗放的管理方式，用统一的费率标准已经不能满足当前市场竞争的需要。

3、人才培养方面。

4、数据质量方面。

六、结论

（一）主要研究结论

本文运用已报链梯法，对P财产保险公司山东分公司的车险总体及车险分渠道的保费和赔付数据进行分析，预测出了它们的终极赔付，进而又得出了它们的出险年度终极赔付率。相比综合赔付率，出险年度终极赔付率在指导业务发展，制定费率政策方面更有优势，它的运用对P财产保险公司经营方面的帮助主要有以下两点：

1、综合赔付率是一个综合性指标，整体反映了保险公司一段时间内的财务结果，是考核公司经营业绩的重要指标。

2、通过对P财产保险公司山东分公司车险不同渠道的实证结果进行对比分析，可知电网销渠道、车商渠道、交叉销售渠道和其他个车渠道的业务品质较好，而其他团车渠道的业务品质较差。

（二）应进一步研究的问题

在预测终极赔付时，本文选择用已报链梯法来预测，在确定进展因子时，选用的是最近六个季度的中位加权平均法。但是在实际工作应用中，仅用已报链梯法来预测终极赔付还不够。下一步研究，应该将常用的一些方法，如已决链梯法、BF法、案均赔款法等都用于对终极赔付的预测，在确定进展因子时，同时也运用原始加权平均、简单算术平均、几何平均等其他多种方法，再结合实际经验，分析各个方法的合理性，最终选定进展因子，得出终极赔付。通过这样的方法得出的终极赔付会更加合理，终极赔付率在制定费用政策时也更加可靠。